حاسبة الأداء المعدل بالمخاطر
أدخل قيمك لـ نمط الحساب، عائد المحفظة، معدل العائد الخالي من المخاطر، الانحراف المعياري للمحفظة، بيتا المحفظة وعائد السوق في حاسبة الأداء المعدل بالمخاطر. تعرض الحاسبة نسبة شارب، نسبة ترينور وألفا جينسن والمعادلة ومثالًا دون جلب بيانات سوق أو حساب مباشرة.
طريقة استخدام الحاسبة
أدخل نمط الحساب، عائد المحفظة، معدل العائد الخالي من المخاطر، الانحراف المعياري للمحفظة، بيتا المحفظة وعائد السوق.
راجع حدود النموذج قبل الحساب: يجب أن تغطي كل مدخلات العائد والمخاطر الفترة والتكرار نفسيهما.
اقرأ نسبة شارب، نسبة ترينور وألفا جينسن ثم قارن النتيجة بالمصدر المذكور وشروط المنتج.
الصيغة
المعادلة المستخدمة: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. تحول النسب المئوية إلى كسور عشرية قبل الحساب.
مثال محلول
مثال: عند عائد المحفظة = 12%، معدل العائد الخالي من المخاطر = 3% والانحراف المعياري للمحفظة = 15%، تبلغ قيمة نسبة شارب المحسوبة 0.60.
الافتراضات والحدود
- يجب أن تغطي كل مدخلات العائد والمخاطر الفترة والتكرار نفسيهما.
- الأداء التاريخي المعدل بالمخاطر لا يتنبأ بالعوائد المستقبلية.
- هذا تقدير تعليمي وليس نصيحة استثمارية أو ضريبية أو محاسبية أو قانونية.
المصادر
- William F. Sharpe: The Sharpe Ratioتعريف نسبة شارب والقياس المتسق للعائد والمخاطر. تمت المراجعة 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964ألفا جينسن وقياس الأداء المعدل بالمعيار. تمت المراجعة 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance Measurementمصدر رسمي للصيغة أو الطريقة المستخدمة في هذه الحاسبة. تمت المراجعة 2026-08-24.
حاسبات ذات صلة
التحقق
كيف تُفحَص هذه الحاسبة
تأتي الثقة من أدلة قابلة لإعادة الإنتاج، لا من ثقة النموذج. يمكنك فحص الصيغة والافتراضات والمثال المحلول والمصادر المستشهد بها في هذه الصفحة.
- حساب محدد الإصداريُفصل منطق الصيغة عن الواجهة وتغطيه فحوص آلية للسجل والسلوك.
- أدلة موثقة بالمصادرالمصادر المرتبطة للتحقق المستقل: ٣.
- استخدام شفاف للذكاء الاصطناعيقد يساعد الذكاء الاصطناعي في الصياغة أو المراجعة النقدية. اتفاق النماذج ليس دليلاً، ولا ندّعي مراجعة خبير بشري ما لم يظهر اسم المراجع.
حاسبة حساسة للمخاطر. لا توجد مراجعة مسجلة لهذه الصفحة من خبير بشري في المجال. تعامل مع النتيجة كتقدير تعليمي، لا كموافقة طبية أو مالية أو ضريبية أو قانونية أو كهربائية أو هندسية أو متعلقة بالسلامة.
الأسئلة الشائعة
كيف تعمل حاسبة الأداء المعدل بالمخاطر؟
المعادلة المستخدمة: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. تحول النسب المئوية إلى كسور عشرية قبل الحساب.
ما الذي يجب إدخاله في حاسبة الأداء المعدل بالمخاطر؟
أدخل نمط الحساب، عائد المحفظة، معدل العائد الخالي من المخاطر، الانحراف المعياري للمحفظة، بيتا المحفظة وعائد السوق بعملة وأساس زمني متسقين.
ما الذي يجب التحقق منه قبل استخدام نتيجة حاسبة الأداء المعدل بالمخاطر؟
تحقق من هذه الحدود: يجب أن تغطي كل مدخلات العائد والمخاطر الفترة والتكرار نفسيهما. الأداء التاريخي المعدل بالمخاطر لا يتنبأ بالعوائد المستقبلية. هذا تقدير تعليمي وليس نصيحة استثمارية أو ضريبية أو محاسبية أو قانونية.
آخر تحديث 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · الترجمة الآلية؛ تم فحص الصيغ والمصادر في المصدر الإنجليزي في تاريخ المراجعة المعروض. لا توجد مراجعة مسجلة لهذه الصفحة من خبير بشري في المجال. تعامل مع النتيجة كتقدير تعليمي، لا كموافقة طبية أو مالية أو ضريبية أو قانونية أو كهربائية أو هندسية أو متعلقة بالسلامة.