Kalkulačka rizikově očištěné výkonnosti
Do Kalkulačka rizikově očištěné výkonnosti zadejte vlastní hodnoty pro Režim výpočtu, Výnos portfolia, Bezriziková sazba, Směrodatná odchylka portfolia, Beta portfolia a Tržní výnos. Získáte Sharpeův poměr, Treynorův poměr a Jensenovo alfa, vzorec a příklad bez načítání živých tržních nebo účtových dat.
Jak kalkulačku používat
Zadejte Režim výpočtu, Výnos portfolia, Bezriziková sazba, Směrodatná odchylka portfolia, Beta portfolia a Tržní výnos.
Před výpočtem zkontrolujte omezení modelu: Výnos, bezriziková sazba, volatilita, beta a trh musí mít stejné období a frekvenci.
Přečtěte Sharpeův poměr, Treynorův poměr a Jensenovo alfa a porovnejte výsledek s citovaným zdrojem a podmínkami produktu.
Vzorec
Použitý vzorec: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Procenta se před výpočtem převedou na desetinná čísla.
Vzorový výpočet
Příklad: pro Výnos portfolia = 12%, Bezriziková sazba = 3% a Směrodatná odchylka portfolia = 15% je vypočtená hodnota Sharpeův poměr rovna 0.60.
Předpoklady a omezení
- Výnos, bezriziková sazba, volatilita, beta a trh musí mít stejné období a frekvenci.
- Historická rizikově očištěná výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.
- Tento vzdělávací odhad není investiční, daňové, účetní ani právní poradenství.
Zdroje
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioDefinice Sharpeova poměru a jednotné měření výnosu a rizika. Zkontrolováno 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Jensenovo alfa a výkonnost očištěná o benchmark. Zkontrolováno 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementOficiální zdroj vzorce nebo metody použité v této kalkulačce. Zkontrolováno 2026-08-24.
Související kalkulačky
Ověření
Jak tuto kalkulačku kontrolujeme
Důvěra vychází z reprodukovatelných důkazů, ne z jistoty modelu. Na této stránce můžete zkontrolovat vzorec, předpoklady, řešený příklad a citované zdroje.
- Verzovaný výpočetLogika vzorce je oddělena od rozhraní a je pokryta automatickými kontrolami registru a chování.
- Citované podkladyZdroje propojené pro nezávislou kontrolu: 3.
- Transparentní použití AIAI může pomáhat s přípravou textu nebo kritickou kontrolou. Shoda modelů není důkaz a kontrolu lidským odborníkem netvrdíme, pokud není uveden jmenovitý recenzent.
Kalkulačka citlivá na rizika. U této stránky není zaznamenána kontrola lidským odborníkem v daném oboru. Výsledek považujte za vzdělávací odhad, nikoli za lékařské, finanční, daňové, právní, elektrotechnické, technické či bezpečnostní schválení.
Časté dotazy
Jak Kalkulačka rizikově očištěné výkonnosti funguje?
Použitý vzorec: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Procenta se před výpočtem převedou na desetinná čísla.
Co je třeba zadat do Kalkulačka rizikově očištěné výkonnosti?
Zadejte Režim výpočtu, Výnos portfolia, Bezriziková sazba, Směrodatná odchylka portfolia, Beta portfolia a Tržní výnos v jednotné měně a na stejné časové bázi.
Co ověřit před použitím výsledku Kalkulačka rizikově očištěné výkonnosti?
Ověřte tato omezení: Výnos, bezriziková sazba, volatilita, beta a trh musí mít stejné období a frekvenci. Historická rizikově očištěná výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Tento vzdělávací odhad není investiční, daňové, účetní ani právní poradenství.
Poslední aktualizace 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Strojový překlad; vzorce a zdroje byly zkontrolovány v anglickém zdroji k zobrazenému datu recenze. U této stránky není zaznamenána kontrola lidským odborníkem v daném oboru. Výsledek považujte za vzdělávací odhad, nikoli za lékařské, finanční, daňové, právní, elektrotechnické, technické či bezpečnostní schválení.