风险调整绩效计算器
在风险调整绩效计算器中输入你自己的计算模式、投资组合收益率、无风险收益率、投资组合收益率标准差、投资组合贝塔系数和市场收益率。页面会给出夏普比率、特雷诺比率和詹森阿尔法，展示公式与计算示例，并且不会获取实时市场或账户数据。
使用方法
输入计算模式、投资组合收益率、无风险收益率、投资组合收益率标准差、投资组合贝塔系数和市场收益率。
计算前先核对模型边界：组合收益率、无风险收益率、波动率、贝塔和市场收益率必须使用同一期间与频率。
查看夏普比率、特雷诺比率和詹森阿尔法，再与所引权威来源和具体产品条款核对。
计算公式
所用公式：Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]。计算前会先把百分数转换为小数。
完整示例
示例：当投资组合收益率 = 12%、无风险收益率 = 3%和投资组合收益率标准差 = 15%时，计算得到的夏普比率为0.60。
假设与限制
- 组合收益率、无风险收益率、波动率、贝塔和市场收益率必须使用同一期间与频率。
- 历史风险调整绩效不能预测未来收益。
- 本工具仅用于教育性测算，不构成投资、税务、会计或法律建议。
参考来源
- William F. Sharpe: The Sharpe Ratio夏普比率的定义以及收益与风险的一致计量。 已审核 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964詹森阿尔法及经基准调整的绩效计量。 已审核 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance Measurement本计算器所用公式或方法的权威来源。 已审核 2026-08-24.
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验证信息
我们如何检查这款计算器
可信度来自可复现的证据，而不是模型的自信程度。你可以在本页核对公式、假设、算例和引用来源。
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风险敏感型计算器。 本页没有人类领域专家审核记录。请将结果视为教育性估算，不得视为医疗、金融、税务、法律、电气、工程或安全方面的专业批准。
常见问题
风险调整绩效计算器是怎样计算的？
所用公式：Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]。计算前会先把百分数转换为小数。
使用风险调整绩效计算器需要输入什么？
请按统一的币种和时间口径输入计算模式、投资组合收益率、无风险收益率、投资组合收益率标准差、投资组合贝塔系数和市场收益率。
使用风险调整绩效计算器的结果前需要核对什么？
请核对以下限制：组合收益率、无风险收益率、波动率、贝塔和市场收益率必须使用同一期间与频率。 历史风险调整绩效不能预测未来收益。 本工具仅用于教育性测算，不构成投资、税务、会计或法律建议。
最后更新 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · 本页为机器翻译；公式和来源已按页面所示日期在英文原文中核验。 本页没有人类领域专家审核记录。请将结果视为教育性估算，不得视为医疗、金融、税务、法律、电气、工程或安全方面的专业批准。