Calculator pentru performanța ajustată la risc
Introduceți în Calculator pentru performanța ajustată la risc propriile valori pentru Mod de calcul, Randamentul portofoliului, Rata fără risc, Abaterea standard a portofoliului, Beta portofoliului și Randamentul pieței. Calculatorul afișează Raport Sharpe, Raport Treynor și Alfa Jensen, formula și un exemplu rezolvat și nu preia date în timp real despre piață sau cont.
Cum se folosește calculatorul
Introduceți Mod de calcul, Randamentul portofoliului, Rata fără risc, Abaterea standard a portofoliului, Beta portofoliului și Randamentul pieței.
Înainte de calcul, verificați limitele modelului: Randamentul, rata fără risc, volatilitatea, beta și randamentul pieței trebuie să acopere aceeași perioadă și frecvență.
Citiți Raport Sharpe, Raport Treynor și Alfa Jensen, apoi comparați rezultatul cu sursa citată și cu termenii aplicabili ai produsului.
Formulă
Formula utilizată: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Procentele sunt transformate în zecimale înainte de calcul.
Exemplu rezolvat
Exemplu: pentru Randamentul portofoliului = 12%, Rata fără risc = 3% și Abaterea standard a portofoliului = 15%, valoarea calculată a Raport Sharpe este 0.60.
Ipoteze și limite
- Randamentul, rata fără risc, volatilitatea, beta și randamentul pieței trebuie să acopere aceeași perioadă și frecvență.
- Performanța istorică ajustată la risc nu prezice randamentele viitoare.
- Această estimare educațională nu reprezintă consultanță de investiții, fiscală, contabilă sau juridică.
Surse
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioDefiniția raportului Sharpe și măsurarea consecventă a randamentului și riscului. Verificat 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Alfa Jensen și măsurarea performanței ajustate în funcție de indicele de referință. Verificat 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementSursa oficială a formulei sau metodei utilizate de acest calculator. Verificat 2026-08-24.
Calculatoare asociate
Verificare
Cum este verificat acest calculator
Încrederea provine din dovezi reproductibile, nu din încrederea unui model. Pe această pagină puteți verifica formula, ipotezele, exemplul rezolvat și sursele citate.
- Calcul cu versiuneLogica formulei este separată de interfață și acoperită de verificări automate ale registrului și comportamentului.
- Dovezi citateSurse asociate pentru verificare independentă: 3.
- Utilizare transparentă a IAIA poate ajuta la redactare sau la verificarea critică. Acordul dintre modele nu este o dovadă și nu pretindem o analiză de expert uman decât dacă este afișat un evaluator nominalizat.
Calculator sensibil la risc. Pentru această pagină nu este înregistrată o verificare efectuată de un expert uman în domeniu. Tratați rezultatul ca pe o estimare educațională, nu ca pe o aprobare medicală, financiară, fiscală, juridică, electrică, inginerească sau de siguranță.
Întrebări frecvente
Cum funcționează Calculator pentru performanța ajustată la risc?
Formula utilizată: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Procentele sunt transformate în zecimale înainte de calcul.
Ce trebuie să introduc în Calculator pentru performanța ajustată la risc?
Introduceți Mod de calcul, Randamentul portofoliului, Rata fără risc, Abaterea standard a portofoliului, Beta portofoliului și Randamentul pieței folosind aceeași monedă și aceeași bază temporală.
Ce trebuie să verific înainte de a folosi rezultatul oferit de Calculator pentru performanța ajustată la risc?
Verificați aceste limite: Randamentul, rata fără risc, volatilitatea, beta și randamentul pieței trebuie să acopere aceeași perioadă și frecvență. Performanța istorică ajustată la risc nu prezice randamentele viitoare. Această estimare educațională nu reprezintă consultanță de investiții, fiscală, contabilă sau juridică.
Ultima actualizare 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Traducere automată; formulele și sursele au fost verificate în sursa engleză la data de revizuire afișată. Pentru această pagină nu este înregistrată o verificare efectuată de un expert uman în domeniu. Tratați rezultatul ca pe o estimare educațională, nu ca pe o aprobare medicală, financiară, fiscală, juridică, electrică, inginerească sau de siguranță.