محاسبهگر عملکرد تعدیلشده با ریسک
مقادیر خود برای حالت محاسبه، بازده پرتفوی، نرخ بدون ریسک، انحراف معیار پرتفوی، بتای پرتفوی و بازده بازار را در محاسبهگر عملکرد تعدیلشده با ریسک وارد کنید. محاسبهگر نسبت شارپ، نسبت ترینر و آلفای جنسن، فرمول و نمونه را بدون دریافت داده زنده بازار یا حساب نشان میدهد.
روش استفاده از محاسبهگر
حالت محاسبه، بازده پرتفوی، نرخ بدون ریسک، انحراف معیار پرتفوی، بتای پرتفوی و بازده بازار را وارد کنید.
پیش از محاسبه، محدودیت مدل را بررسی کنید: بازده، نرخ بدون ریسک، نوسان، بتا و بازده بازار باید همه به یک دوره و تکرار مربوط باشند.
نسبت شارپ، نسبت ترینر و آلفای جنسن را بخوانید و سپس نتیجه را با منبع ذکرشده و شرایط محصول بسنجید.
فرمول
فرمول مورد استفاده: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. درصدها پیش از محاسبه به اعداد اعشاری تبدیل میشوند.
مثال حلشده
نمونه: با بازده پرتفوی = 12%، نرخ بدون ریسک = 3% و انحراف معیار پرتفوی = 15%، مقدار محاسبهشده نسبت شارپ برابر 0.60 است.
فرضها و محدودیتها
- بازده، نرخ بدون ریسک، نوسان، بتا و بازده بازار باید همه به یک دوره و تکرار مربوط باشند.
- عملکرد تاریخی تعدیلشده با ریسک، بازده آینده را پیشبینی نمیکند.
- این برآورد آموزشی، مشاوره سرمایهگذاری، مالیاتی، حسابداری یا حقوقی نیست.
منابع
- William F. Sharpe: The Sharpe Ratioتعریف نسبت شارپ و اندازهگیری سازگار بازده و ریسک. بازبینیشده 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964آلفای جنسن و اندازهگیری عملکرد تعدیلشده نسبت به شاخص. بازبینیشده 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance Measurementمنبع رسمی فرمول یا روش استفادهشده در این ماشینحساب. بازبینیشده 2026-08-24.
محاسبهگرهای مرتبط
راستیآزمایی
این ماشینحساب چگونه بررسی میشود
اعتماد از شواهد تکرارپذیر میآید، نه از اطمینان مدل. در این صفحه میتوانید فرمول، فرضها، مثال حلشده و منابع استنادشده را بررسی کنید.
- محاسبه نسخهبندیشدهمنطق فرمول از رابط جدا نگه داشته میشود و آزمونهای خودکار ثبت و رفتار آن را پوشش میدهند.
- شواهد مستندمنابع پیوندشده برای بررسی مستقل: ۳.
- استفاده شفاف از هوش مصنوعیهوش مصنوعی ممکن است در نگارش یا بازبینی انتقادی کمک کند. توافق مدلها مدرک نیست و تا زمانی که نام بازبین ذکر نشده باشد، ادعای بازبینی متخصص انسانی نداریم.
ماشینحساب حساس به ریسک. برای این صفحه بازبینی توسط متخصص انسانی همان حوزه ثبت نشده است. نتیجه را برآوردی آموزشی بدانید، نه تأیید پزشکی، مالی، مالیاتی، حقوقی، برق، مهندسی یا ایمنی.
پرسشهای متداول
محاسبهگر عملکرد تعدیلشده با ریسک چگونه کار میکند؟
فرمول مورد استفاده: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. درصدها پیش از محاسبه به اعداد اعشاری تبدیل میشوند.
چه چیزی باید در محاسبهگر عملکرد تعدیلشده با ریسک وارد کنم؟
حالت محاسبه، بازده پرتفوی، نرخ بدون ریسک، انحراف معیار پرتفوی، بتای پرتفوی و بازده بازار را با واحد پول و مبنای زمانی یکسان وارد کنید.
پیش از استفاده از نتیجه محاسبهگر عملکرد تعدیلشده با ریسک چه چیزی را بررسی کنم؟
این محدودیتها را بررسی کنید: بازده، نرخ بدون ریسک، نوسان، بتا و بازده بازار باید همه به یک دوره و تکرار مربوط باشند. عملکرد تاریخی تعدیلشده با ریسک، بازده آینده را پیشبینی نمیکند. این برآورد آموزشی، مشاوره سرمایهگذاری، مالیاتی، حسابداری یا حقوقی نیست.
آخرین بهروزرسانی 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · ترجمه ماشینی. فرمول ها و منابع در تاریخ بررسی نمایش داده شده در منبع انگلیسی بررسی شدند. برای این صفحه بازبینی توسط متخصص انسانی همان حوزه ثبت نشده است. نتیجه را برآوردی آموزشی بدانید، نه تأیید پزشکی، مالی، مالیاتی، حقوقی، برق، مهندسی یا ایمنی.