Kalkulator wyników skorygowanych o ryzyko

Otwórz narzędzie „Kalkulator wyników skorygowanych o ryzyko” i podaj własne wartości dla: Tryb obliczeń, Stopa zwrotu portfela, Stopa wolna od ryzyka, Odchylenie standardowe portfela, Beta portfela i Stopa zwrotu rynku. Otrzymasz Wskaźnik Sharpe’a, Wskaźnik Treynora i Alfa Jensena, wzór i rozwiązany przykład, bez pobierania bieżących danych rynkowych ani danych rachunku.

Dane wejściowe

Obliczenie natychmiastowe

Wymagane
%
%
%x ≥ 0

Wynik

Obliczenie natychmiastowe

Wskaźnik Sharpe’a
0,9

Jak korzystać z kalkulatora

Wprowadź: Tryb obliczeń, Stopa zwrotu portfela, Stopa wolna od ryzyka, Odchylenie standardowe portfela, Beta portfela i Stopa zwrotu rynku.

Przed obliczeniem sprawdź ograniczenie modelu: Stopa zwrotu, stopa wolna od ryzyka, zmienność, beta i stopa zwrotu rynku muszą dotyczyć tego samego okresu i częstotliwości.

Odczytaj Wskaźnik Sharpe’a, Wskaźnik Treynora i Alfa Jensena, a następnie porównaj wynik z cytowanym źródłem i obowiązującymi warunkami produktu.

Wzór

Zastosowany wzór: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Przed obliczeniem wartości procentowe są zamieniane na liczby dziesiętne.

Przykład obliczeń

Przykład: dla Stopa zwrotu portfela = 12%, Stopa wolna od ryzyka = 3% i Odchylenie standardowe portfela = 15% obliczona wartość Wskaźnik Sharpe’a wynosi 0.60.

Założenia i ograniczenia

  • Stopa zwrotu, stopa wolna od ryzyka, zmienność, beta i stopa zwrotu rynku muszą dotyczyć tego samego okresu i częstotliwości.
  • Historyczne wyniki skorygowane o ryzyko nie prognozują przyszłych stóp zwrotu.
  • To oszacowanie edukacyjne nie stanowi porady inwestycyjnej, podatkowej, księgowej ani prawnej.

Źródła

Powiązane kalkulatory

Weryfikacja

Jak sprawdzamy ten kalkulator

Zaufanie wynika z odtwarzalnych dowodów, a nie z pewności modelu. Na tej stronie można sprawdzić wzór, założenia, rozwiązany przykład i cytowane źródła.

Kalkulator wrażliwy na ryzyko. Dla tej strony nie odnotowano przeglądu przez ludzkiego eksperta dziedzinowego. Traktuj wynik jako szacunek edukacyjny, a nie zatwierdzenie medyczne, finansowe, podatkowe, prawne, elektryczne, inżynieryjne ani dotyczące bezpieczeństwa.

Częste pytania

Jak działa narzędzie „Kalkulator wyników skorygowanych o ryzyko”?

Zastosowany wzór: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Przed obliczeniem wartości procentowe są zamieniane na liczby dziesiętne.

Co należy wprowadzić w narzędziu „Kalkulator wyników skorygowanych o ryzyko”?

Wprowadź Tryb obliczeń, Stopa zwrotu portfela, Stopa wolna od ryzyka, Odchylenie standardowe portfela, Beta portfela i Stopa zwrotu rynku, stosując jedną walutę i jednolitą podstawę czasową.

Co sprawdzić przed użyciem wyniku narzędzia „Kalkulator wyników skorygowanych o ryzyko”?

Sprawdź następujące ograniczenia: Stopa zwrotu, stopa wolna od ryzyka, zmienność, beta i stopa zwrotu rynku muszą dotyczyć tego samego okresu i częstotliwości. Historyczne wyniki skorygowane o ryzyko nie prognozują przyszłych stóp zwrotu. To oszacowanie edukacyjne nie stanowi porady inwestycyjnej, podatkowej, księgowej ani prawnej.

Ostatnia aktualizacja 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Tłumaczenie maszynowe; formuły i źródła zostały sprawdzone w źródle angielskim w wyświetlonym dniu recenzji. Dla tej strony nie odnotowano przeglądu przez ludzkiego eksperta dziedzinowego. Traktuj wynik jako szacunek edukacyjny, a nie zatwierdzenie medyczne, finansowe, podatkowe, prawne, elektryczne, inżynieryjne ani dotyczące bezpieczeństwa.