Riske Göre Düzeltilmiş Performans Hesaplayıcı
Riske Göre Düzeltilmiş Performans Hesaplayıcı içine Hesaplama modu, Portföy getirisi, Risksiz oran, Portföy standart sapması, Portföy betası ve Piyasa getirisi için kendi değerlerinizi girin. Araç Sharpe oranı, Treynor oranı ve Jensen alfası sonucunu, formülü ve örneği gösterir; canlı piyasa veya hesap verisi almaz.
Bu hesaplayıcı nasıl kullanılır
Hesaplama modu, Portföy getirisi, Risksiz oran, Portföy standart sapması, Portföy betası ve Piyasa getirisi girin.
Hesaplamadan önce model sınırını inceleyin: Getiri, risksiz oran, oynaklık, beta ve piyasa getirisi aynı dönemi ve sıklığı kapsamalıdır.
Sharpe oranı, Treynor oranı ve Jensen alfası sonucunu okuyun, ardından sonucu alıntılanan kaynak ve geçerli ürün koşullarıyla karşılaştırın.
Formül
Kullanılan formül: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Yüzdeler hesaplamadan önce ondalık sayıya dönüştürülür.
Çözümlü örnek
Örnek: Portföy getirisi = 12%, Risksiz oran = 3% ve Portföy standart sapması = 15% ile hesaplanan Sharpe oranı değeri 0.60 olur.
Varsayımlar ve sınırlar
- Getiri, risksiz oran, oynaklık, beta ve piyasa getirisi aynı dönemi ve sıklığı kapsamalıdır.
- Geçmiş riske göre düzeltilmiş performans gelecekteki getirileri tahmin etmez.
- Bu eğitim amaçlı tahmin yatırım, vergi, muhasebe veya hukuk tavsiyesi değildir.
Kaynaklar
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioSharpe oranı tanımı ve tutarlı getiri-risk ölçümü. İncelendi 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Jensen alfası ve karşılaştırma ölçütüne göre düzeltilmiş performans. İncelendi 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementBu hesaplayıcıda kullanılan formül veya yöntemin resmî kaynağı. İncelendi 2026-08-24.
İlgili hesaplayıcılar
Doğrulama
Bu hesaplayıcı nasıl kontrol edilir
Güven, model güveninden değil, yeniden üretilebilir kanıtlardan gelir. Bu sayfada formülü, varsayımları, çözülmüş örneği ve belirtilen kaynakları inceleyebilirsiniz.
- Sürümlenmiş hesaplamaFormül mantığı arayüzden ayrı tutulur ve otomatik kayıt ile davranış kontrolleriyle sınanır.
- Kaynaklı kanıtBağımsız kontrol için bağlantı verilen kaynaklar: 3.
- Şeffaf yapay zekâ kullanımıYapay zekâ taslak hazırlamaya veya eleştirel incelemeye yardımcı olabilir. Modellerin aynı fikirde olması kanıt değildir ve adı belirtilen bir inceleyen gösterilmedikçe insan uzman incelemesi iddia edilmez.
Riske duyarlı hesaplayıcı. Bu sayfa için insan bir alan uzmanı incelemesi kaydedilmemiştir. Sonucu tıbbi, finansal, vergisel, hukuki, elektrik, mühendislik veya güvenlik onayı olarak değil, eğitim amaçlı bir tahmin olarak değerlendirin.
Sık sorulan sorular
Riske Göre Düzeltilmiş Performans Hesaplayıcı nasıl çalışır?
Kullanılan formül: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Yüzdeler hesaplamadan önce ondalık sayıya dönüştürülür.
Riske Göre Düzeltilmiş Performans Hesaplayıcı aracına ne girmeliyim?
Hesaplama modu, Portföy getirisi, Risksiz oran, Portföy standart sapması, Portföy betası ve Piyasa getirisi verilerini aynı para birimi ve zaman temeliyle girin.
Riske Göre Düzeltilmiş Performans Hesaplayıcı sonucunu kullanmadan önce neyi doğrulamalıyım?
Bu sınırları doğrulayın: Getiri, risksiz oran, oynaklık, beta ve piyasa getirisi aynı dönemi ve sıklığı kapsamalıdır. Geçmiş riske göre düzeltilmiş performans gelecekteki getirileri tahmin etmez. Bu eğitim amaçlı tahmin yatırım, vergi, muhasebe veya hukuk tavsiyesi değildir.
Son güncelleme 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Makine çevirisi; Formüller ve kaynaklar, görüntülenen inceleme tarihinde İngilizce kaynaktan kontrol edildi. Bu sayfa için insan bir alan uzmanı incelemesi kaydedilmemiştir. Sonucu tıbbi, finansal, vergisel, hukuki, elektrik, mühendislik veya güvenlik onayı olarak değil, eğitim amaçlı bir tahmin olarak değerlendirin.