Calculadora de rendimiento ajustado al riesgo
Introduzca sus propios valores de Modo de cálculo, Rentabilidad de la cartera, Tasa libre de riesgo, Desviación estándar de la cartera, Beta de la cartera y Rentabilidad del mercado en la Calculadora de rendimiento ajustado al riesgo. Obtendrá Ratio de Sharpe, Ratio de Treynor y Alfa de Jensen, la fórmula y un ejemplo, sin consultar datos de mercado ni de cuenta en tiempo real.
Cómo usar esta calculadora
Introduzca Modo de cálculo, Rentabilidad de la cartera, Tasa libre de riesgo, Desviación estándar de la cartera, Beta de la cartera y Rentabilidad del mercado.
Revise el límite del modelo antes de calcular: Rentabilidad, tasa libre de riesgo, volatilidad, beta y mercado deben cubrir igual periodo y frecuencia.
Lea Ratio de Sharpe, Ratio de Treynor y Alfa de Jensen y contraste el resultado con la fuente citada y las condiciones del producto.
Fórmula
Fórmula utilizada: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Los porcentajes se convierten a decimales antes del cálculo.
Ejemplo resuelto
Ejemplo: con Rentabilidad de la cartera = 12%, Tasa libre de riesgo = 3% y Desviación estándar de la cartera = 15%, el valor calculado de Ratio de Sharpe es 0.60.
Supuestos y límites
- Rentabilidad, tasa libre de riesgo, volatilidad, beta y mercado deben cubrir igual periodo y frecuencia.
- El rendimiento histórico ajustado al riesgo no predice resultados futuros.
- Esta estimación educativa no constituye asesoramiento financiero, fiscal, contable ni jurídico.
Fuentes
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioDefinición del ratio de Sharpe y medición coherente de rentabilidad y riesgo. Revisado 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Alfa de Jensen y medición frente a un índice de referencia. Revisado 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementFuente oficial de la fórmula o el método utilizados en esta calculadora. Revisado 2026-08-24.
Calculadoras relacionadas
Verificación
Cómo se comprueba esta calculadora
La confianza procede de pruebas reproducibles, no de la seguridad de un modelo. En esta página puede revisar la fórmula, los supuestos, el ejemplo resuelto y las fuentes citadas.
- Cálculo con versiónLa lógica de la fórmula se mantiene separada de la interfaz y está cubierta por comprobaciones automatizadas del registro y del comportamiento.
- Evidencia citadaFuentes enlazadas para una comprobación independiente: 3.
- Uso transparente de la IALa IA puede ayudar en la redacción o en la revisión crítica. La coincidencia entre modelos no es una prueba y no se afirma una revisión por expertos humanos salvo que aparezca un revisor identificado.
Calculadora sensible al riesgo. No consta que esta página haya sido revisada por un experto humano del área. Considere el resultado una estimación educativa, no una aprobación médica, financiera, fiscal, legal, eléctrica, de ingeniería ni de seguridad.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la Calculadora de rendimiento ajustado al riesgo?
Fórmula utilizada: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Los porcentajes se convierten a decimales antes del cálculo.
¿Qué debo introducir en la Calculadora de rendimiento ajustado al riesgo?
Introduzca Modo de cálculo, Rentabilidad de la cartera, Tasa libre de riesgo, Desviación estándar de la cartera, Beta de la cartera y Rentabilidad del mercado con una moneda y una base temporal coherentes.
¿Qué debo comprobar antes de usar el resultado de la Calculadora de rendimiento ajustado al riesgo?
Compruebe estos límites: Rentabilidad, tasa libre de riesgo, volatilidad, beta y mercado deben cubrir igual periodo y frecuencia. El rendimiento histórico ajustado al riesgo no predice resultados futuros. Esta estimación educativa no constituye asesoramiento financiero, fiscal, contable ni jurídico.
Última actualización 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Traducción automática; Las fórmulas y fuentes se verificaron en la fuente en inglés en la fecha de revisión mostrada. No consta que esta página haya sido revisada por un experto humano del área. Considere el resultado una estimación educativa, no una aprobación médica, financiera, fiscal, legal, eléctrica, de ingeniería ni de seguridad.