Calculateur de performance ajustée du risque
Saisissez vos valeurs pour Mode de calcul, Rendement du portefeuille, Taux sans risque, Écart-type du portefeuille, Bêta du portefeuille et Rendement du marché dans le Calculateur de performance ajustée du risque. Il fournit Ratio de Sharpe, Ratio de Treynor et Alpha de Jensen, la formule et un exemple sans récupérer de données de marché ou de compte en direct.
Comment utiliser ce calculateur
Saisissez Mode de calcul, Rendement du portefeuille, Taux sans risque, Écart-type du portefeuille, Bêta du portefeuille et Rendement du marché.
Vérifiez la limite du modèle avant le calcul : Rendement, taux sans risque, volatilité, bêta et marché doivent couvrir la même période et fréquence.
Lisez Ratio de Sharpe, Ratio de Treynor et Alpha de Jensen, puis confrontez le résultat à la source citée et aux modalités du produit.
Formule
Formule utilisée : Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Les pourcentages sont convertis en décimales avant le calcul.
Exemple détaillé
Exemple : avec Rendement du portefeuille = 12%, Taux sans risque = 3% et Écart-type du portefeuille = 15%, la valeur calculée de Ratio de Sharpe est 0.60.
Hypothèses et limites
- Rendement, taux sans risque, volatilité, bêta et marché doivent couvrir la même période et fréquence.
- La performance historique ajustée du risque ne prédit pas les rendements futurs.
- Cette estimation pédagogique ne constitue aucun conseil financier, fiscal, comptable ou juridique.
Sources
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioDéfinition du ratio de Sharpe et mesure cohérente du rendement et du risque. Vérifié 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Alpha de Jensen et mesure de performance ajustée d’un indice. Vérifié 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementSource officielle de la formule ou méthode utilisée par ce calculateur. Vérifié 2026-08-24.
Calculateurs associés
Vérification
Comment ce calculateur est contrôlé
La confiance repose sur des éléments reproductibles, et non sur l’assurance d’un modèle. Cette page permet d’examiner la formule, les hypothèses, l’exemple résolu et les sources citées.
- Calcul versionnéLa logique de la formule est séparée de l’interface et couverte par des contrôles automatisés du registre et du comportement.
- Éléments sourcésSources liées pour vérification indépendante : 3.
- Utilisation transparente de l’IAL’IA peut aider à la rédaction ou à la revue critique. L’accord entre modèles ne constitue pas une preuve et aucune expertise humaine n’est revendiquée sans nommer la personne chargée de la revue.
Calculateur sensible aux risques. Aucune vérification par un expert humain du domaine n’est enregistrée pour cette page. Considérez le résultat comme une estimation pédagogique, et non comme une validation médicale, financière, fiscale, juridique, électrique, technique ou de sécurité.
Questions fréquentes
Comment fonctionne le Calculateur de performance ajustée du risque ?
Formule utilisée : Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Les pourcentages sont convertis en décimales avant le calcul.
Que faut-il saisir dans le Calculateur de performance ajustée du risque ?
Saisissez Mode de calcul, Rendement du portefeuille, Taux sans risque, Écart-type du portefeuille, Bêta du portefeuille et Rendement du marché avec une devise et une base temporelle cohérentes.
Que faut-il vérifier avant d’utiliser le résultat du Calculateur de performance ajustée du risque ?
Vérifiez ces limites : Rendement, taux sans risque, volatilité, bêta et marché doivent couvrir la même période et fréquence. La performance historique ajustée du risque ne prédit pas les rendements futurs. Cette estimation pédagogique ne constitue aucun conseil financier, fiscal, comptable ou juridique.
Dernière mise à jour 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Traduction automatique ; les formules et les sources ont été vérifiées dans la source anglaise à la date de révision affichée. Aucune vérification par un expert humain du domaine n’est enregistrée pour cette page. Considérez le résultat comme une estimation pédagogique, et non comme une validation médicale, financière, fiscale, juridique, électrique, technique ou de sécurité.