Калькулятор скоригованої на ризик дохідності
Введіть власні значення Режим розрахунку, Дохідність портфеля, Безризикова ставка, Стандартне відхилення портфеля, Бета портфеля та Дохідність ринку у Калькулятор скоригованої на ризик дохідності. Інструмент покаже Коефіцієнт Шарпа, Коефіцієнт Трейнора та Альфа Дженсена, формулу та приклад, але не завантажує поточні ринкові чи рахункові дані.
Як користуватися калькулятором
Введіть Режим розрахунку, Дохідність портфеля, Безризикова ставка, Стандартне відхилення портфеля, Бета портфеля та Дохідність ринку.
Перед розрахунком перевірте межі моделі: Дохідність, безризикова ставка, волатильність, бета і ринкова дохідність мають охоплювати однаковий період і частоту.
Перегляньте Коефіцієнт Шарпа, Коефіцієнт Трейнора та Альфа Дженсена, потім звірте результат із цитованим джерелом і чинними умовами продукту.
Формула
Використана формула: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Перед розрахунком відсотки перетворюються на десяткові дроби.
Приклад розрахунку
Приклад: за Дохідність портфеля = 12%, Безризикова ставка = 3% та Стандартне відхилення портфеля = 15% розраховане Коефіцієнт Шарпа дорівнює 0.60.
Припущення та обмеження
- Дохідність, безризикова ставка, волатильність, бета і ринкова дохідність мають охоплювати однаковий період і частоту.
- Історична скоригована на ризик дохідність не прогнозує майбутніх доходів.
- Ця навчальна оцінка не є інвестиційною, податковою, бухгалтерською чи юридичною порадою.
Джерела
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioВизначення коефіцієнта Шарпа та узгоджене вимірювання дохідності й ризику. Перевірено 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Альфа Дженсена та вимірювання скоригованої на еталон дохідності. Перевірено 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementОфіційне джерело формули або методу, використаних у цьому калькуляторі. Перевірено 2026-08-24.
Пов’язані калькулятори
Перевірка
Як перевіряється цей калькулятор
Довіра ґрунтується на відтворюваних доказах, а не на впевненості моделі. На цій сторінці можна перевірити формулу, припущення, розв’язаний приклад і зазначені джерела.
- Версійований розрахунокЛогіка формули відокремлена від інтерфейсу й охоплена автоматичними перевірками реєстру та поведінки.
- Підтверджені джерелаДжерела для незалежної перевірки: 3.
- Прозоре використання ШІШІ може допомагати з підготовкою тексту або критичною перевіркою. Згода моделей не є доказом; перевірка людиною-експертом заявляється лише за наявності імені перевіряльника.
Калькулятор із підвищеною чутливістю до ризику. Для цієї сторінки не зафіксовано перевірки людиною — профільним експертом. Сприймайте результат як навчальну оцінку, а не як медичне, фінансове, податкове, юридичне, електротехнічне, інженерне чи безпекове схвалення.
Поширені запитання
Як працює Калькулятор скоригованої на ризик дохідності?
Використана формула: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Перед розрахунком відсотки перетворюються на десяткові дроби.
Що потрібно ввести у Калькулятор скоригованої на ризик дохідності?
Введіть Режим розрахунку, Дохідність портфеля, Безризикова ставка, Стандартне відхилення портфеля, Бета портфеля та Дохідність ринку, використовуючи однакову валюту та часову основу.
Що потрібно перевірити перед використанням результату Калькулятор скоригованої на ризик дохідності?
Перевірте ці обмеження: Дохідність, безризикова ставка, волатильність, бета і ринкова дохідність мають охоплювати однаковий період і частоту. Історична скоригована на ризик дохідність не прогнозує майбутніх доходів. Ця навчальна оцінка не є інвестиційною, податковою, бухгалтерською чи юридичною порадою.
Останнє оновлення 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Машинний переклад; формули та джерела були перевірені в англійському джерелі на відображену дату перегляду. Для цієї сторінки не зафіксовано перевірки людиною — профільним експертом. Сприймайте результат як навчальну оцінку, а не як медичне, фінансове, податкове, юридичне, електротехнічне, інженерне чи безпекове схвалення.