Калькулятор скоригованої на ризик дохідності

Введіть власні значення Режим розрахунку, Дохідність портфеля, Безризикова ставка, Стандартне відхилення портфеля, Бета портфеля та Дохідність ринку у Калькулятор скоригованої на ризик дохідності. Інструмент покаже Коефіцієнт Шарпа, Коефіцієнт Трейнора та Альфа Дженсена, формулу та приклад, але не завантажує поточні ринкові чи рахункові дані.

Вхідні дані

Миттєвий розрахунок

Обов’язкове
%
%
%x ≥ 0

Результат

Миттєвий розрахунок

Коефіцієнт Шарпа
0,9

Як користуватися калькулятором

Введіть Режим розрахунку, Дохідність портфеля, Безризикова ставка, Стандартне відхилення портфеля, Бета портфеля та Дохідність ринку.

Перед розрахунком перевірте межі моделі: Дохідність, безризикова ставка, волатильність, бета і ринкова дохідність мають охоплювати однаковий період і частоту.

Перегляньте Коефіцієнт Шарпа, Коефіцієнт Трейнора та Альфа Дженсена, потім звірте результат із цитованим джерелом і чинними умовами продукту.

Формула

Використана формула: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Перед розрахунком відсотки перетворюються на десяткові дроби.

Приклад розрахунку

Приклад: за Дохідність портфеля = 12%, Безризикова ставка = 3% та Стандартне відхилення портфеля = 15% розраховане Коефіцієнт Шарпа дорівнює 0.60.

Припущення та обмеження

  • Дохідність, безризикова ставка, волатильність, бета і ринкова дохідність мають охоплювати однаковий період і частоту.
  • Історична скоригована на ризик дохідність не прогнозує майбутніх доходів.
  • Ця навчальна оцінка не є інвестиційною, податковою, бухгалтерською чи юридичною порадою.

Джерела

Пов’язані калькулятори

Перевірка

Як перевіряється цей калькулятор

Довіра ґрунтується на відтворюваних доказах, а не на впевненості моделі. На цій сторінці можна перевірити формулу, припущення, розв’язаний приклад і зазначені джерела.

Калькулятор із підвищеною чутливістю до ризику. Для цієї сторінки не зафіксовано перевірки людиною — профільним експертом. Сприймайте результат як навчальну оцінку, а не як медичне, фінансове, податкове, юридичне, електротехнічне, інженерне чи безпекове схвалення.

Поширені запитання

Як працює Калькулятор скоригованої на ризик дохідності?

Використана формула: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Перед розрахунком відсотки перетворюються на десяткові дроби.

Що потрібно ввести у Калькулятор скоригованої на ризик дохідності?

Введіть Режим розрахунку, Дохідність портфеля, Безризикова ставка, Стандартне відхилення портфеля, Бета портфеля та Дохідність ринку, використовуючи однакову валюту та часову основу.

Що потрібно перевірити перед використанням результату Калькулятор скоригованої на ризик дохідності?

Перевірте ці обмеження: Дохідність, безризикова ставка, волатильність, бета і ринкова дохідність мають охоплювати однаковий період і частоту. Історична скоригована на ризик дохідність не прогнозує майбутніх доходів. Ця навчальна оцінка не є інвестиційною, податковою, бухгалтерською чи юридичною порадою.

Останнє оновлення 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Машинний переклад; формули та джерела були перевірені в англійському джерелі на відображену дату перегляду. Для цієї сторінки не зафіксовано перевірки людиною — профільним експертом. Сприймайте результат як навчальну оцінку, а не як медичне, фінансове, податкове, юридичне, електротехнічне, інженерне чи безпекове схвалення.