Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor
Adja meg saját értékeit a következőkhöz: Számítási mód, Portfólióhozam, Kockázatmentes hozam, A portfólió szórása, A portfólió bétája és Piaci hozam. Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor megjeleníti ezt: Sharpe-mutató, Treynor-mutató és Jensen-alfa, bemutatja a képletet és egy kidolgozott példát, valós idejű piaci vagy számlaadatokat pedig nem kér le.
A kalkulátor használata
Adja meg a következőket: Számítási mód, Portfólióhozam, Kockázatmentes hozam, A portfólió szórása, A portfólió bétája és Piaci hozam.
Számítás előtt ellenőrizze a modell korlátját: A hozamnak, kockázatmentes hozamnak, volatilitásnak, bétának és piaci hozamnak azonos időszakra és gyakoriságra kell vonatkoznia.
Tekintse át ezt: Sharpe-mutató, Treynor-mutató és Jensen-alfa, majd vesse össze az eredményt a hivatkozott forrással és az irányadó termékfeltételekkel.
Képlet
Alkalmazott képlet: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. A számítás előtt a százalékokat tizedes törtté alakítjuk.
Kidolgozott példa
Példa: Portfólióhozam = 12%, Kockázatmentes hozam = 3% és A portfólió szórása = 15% esetén Sharpe-mutató számított értéke 0.60.
Feltételezések és korlátok
- A hozamnak, kockázatmentes hozamnak, volatilitásnak, bétának és piaci hozamnak azonos időszakra és gyakoriságra kell vonatkoznia.
- A múltbeli, kockázattal korrigált teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli hozamokat.
- Ez az oktatási célú becslés nem minősül befektetési, adózási, számviteli vagy jogi tanácsadásnak.
Források
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioA Sharpe-mutató definíciója, valamint a hozam és a kockázat következetes mérése. Ellenőrizve 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964A Jensen-alfa és a referenciaindexszel korrigált teljesítménymérés. Ellenőrizve 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementA kalkulátorban használt képlet vagy módszer hivatalos forrása. Ellenőrizve 2026-08-24.
Kapcsolódó kalkulátorok
Ellenőrzés
Hogyan ellenőrizzük ezt a kalkulátort
A bizalom megismételhető bizonyítékokon, nem a modell magabiztosságán alapul. Ezen az oldalon ellenőrizhető a képlet, a feltételezések, a kidolgozott példa és a hivatkozott források.
- Verziózott számításA képlet logikája elkülönül a felülettől, és automatizált nyilvántartási és működési ellenőrzések fedik le.
- Hivatkozott bizonyítékokFüggetlen ellenőrzéshez kapcsolt források: 3.
- Átlátható MI-használatAz MI segíthet a szövegezésben vagy a kritikai ellenőrzésben. A modellek egyetértése nem bizonyíték, és emberi szakértői ellenőrzést csak névvel feltüntetett ellenőr esetén állítunk.
Gyakori kérdések
Hogyan működik Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor?
Alkalmazott képlet: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. A számítás előtt a százalékokat tizedes törtté alakítjuk.
Milyen adatokat kell megadni ehhez: Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor?
Adja meg ezt: Számítási mód, Portfólióhozam, Kockázatmentes hozam, A portfólió szórása, A portfólió bétája és Piaci hozam, egységes pénznemben és időalapon.
Mit kell ellenőrizni Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor eredményének használata előtt?
Ellenőrizze ezeket a korlátokat: A hozamnak, kockázatmentes hozamnak, volatilitásnak, bétának és piaci hozamnak azonos időszakra és gyakoriságra kell vonatkoznia. A múltbeli, kockázattal korrigált teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli hozamokat. Ez az oktatási célú becslés nem minősül befektetési, adózási, számviteli vagy jogi tanácsadásnak.
Utolsó frissítés 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Gépi fordítás; képleteket és forrásokat ellenőriztük az angol forrásban a megjelenített felülvizsgálati dátumon.