Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor
Adja meg saját értékeit a következőkhöz: Számítási mód, Portfólióhozam, Kockázatmentes hozam, A portfólió szórása, A portfólió bétája és Piaci hozam. Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor megjeleníti ezt: Sharpe-mutató, Treynor-mutató és Jensen-alfa, bemutatja a képletet és egy kidolgozott példát, valós idejű piaci vagy számlaadatokat pedig nem kér le.
A kalkulátor használata
Adja meg a következőket: Számítási mód, Portfólióhozam, Kockázatmentes hozam, A portfólió szórása, A portfólió bétája és Piaci hozam.
Számítás előtt ellenőrizze a modell korlátját: A hozamnak, kockázatmentes hozamnak, volatilitásnak, bétának és piaci hozamnak azonos időszakra és gyakoriságra kell vonatkoznia.
Tekintse át ezt: Sharpe-mutató, Treynor-mutató és Jensen-alfa, majd vesse össze az eredményt a hivatkozott forrással és az irányadó termékfeltételekkel.
Képlet
Alkalmazott képlet: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. A számítás előtt a százalékokat tizedes törtté alakítjuk.
Kidolgozott példa
Példa: Portfólióhozam = 12%, Kockázatmentes hozam = 3% és A portfólió szórása = 15% esetén Sharpe-mutató számított értéke 0.60.
Feltételezések és korlátok
- A hozamnak, kockázatmentes hozamnak, volatilitásnak, bétának és piaci hozamnak azonos időszakra és gyakoriságra kell vonatkoznia.
- A múltbeli, kockázattal korrigált teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli hozamokat.
- Ez az oktatási célú becslés nem minősül befektetési, adózási, számviteli vagy jogi tanácsadásnak.
Források
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioA Sharpe-mutató definíciója, valamint a hozam és a kockázat következetes mérése. Ellenőrizve 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964A Jensen-alfa és a referenciaindexszel korrigált teljesítménymérés. Ellenőrizve 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementA kalkulátorban használt képlet vagy módszer hivatalos forrása. Ellenőrizve 2026-08-24.
Kapcsolódó kalkulátorok
Ellenőrzés
Hogyan ellenőrizzük ezt a kalkulátort
A bizalom megismételhető bizonyítékokon, nem a modell magabiztosságán alapul. Ezen az oldalon ellenőrizhető a képlet, a feltételezések, a kidolgozott példa és a hivatkozott források.
- Verziózott számításA képlet logikája elkülönül a felülettől, és automatizált nyilvántartási és működési ellenőrzések fedik le.
- Hivatkozott bizonyítékokFüggetlen ellenőrzéshez kapcsolt források: 3.
- Átlátható MI-használatAz MI segíthet a szövegezésben vagy a kritikai ellenőrzésben. A modellek egyetértése nem bizonyíték, és emberi szakértői ellenőrzést csak névvel feltüntetett ellenőr esetén állítunk.
Kockázatérzékeny kalkulátor. Ehhez az oldalhoz nincs rögzítve emberi szakterületi szakértői ellenőrzés. Az eredményt oktatási célú becslésként kezelje, ne orvosi, pénzügyi, adózási, jogi, villamossági, mérnöki vagy biztonsági jóváhagyásként.
Gyakori kérdések
Hogyan működik Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor?
Alkalmazott képlet: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. A számítás előtt a százalékokat tizedes törtté alakítjuk.
Milyen adatokat kell megadni ehhez: Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor?
Adja meg ezt: Számítási mód, Portfólióhozam, Kockázatmentes hozam, A portfólió szórása, A portfólió bétája és Piaci hozam, egységes pénznemben és időalapon.
Mit kell ellenőrizni Kockázattal korrigált teljesítmény kalkulátor eredményének használata előtt?
Ellenőrizze ezeket a korlátokat: A hozamnak, kockázatmentes hozamnak, volatilitásnak, bétának és piaci hozamnak azonos időszakra és gyakoriságra kell vonatkoznia. A múltbeli, kockázattal korrigált teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli hozamokat. Ez az oktatási célú becslés nem minősül befektetési, adózási, számviteli vagy jogi tanácsadásnak.
Utolsó frissítés 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Gépi fordítás; képleteket és forrásokat ellenőriztük az angol forrásban a megjelenített felülvizsgálati dátumon. Ehhez az oldalhoz nincs rögzítve emberi szakterületi szakértői ellenőrzés. Az eredményt oktatási célú becslésként kezelje, ne orvosi, pénzügyi, adózási, jogi, villamossági, mérnöki vagy biztonsági jóváhagyásként.