Calculadora de desempenho ajustado ao risco
Introduza em Calculadora de desempenho ajustado ao risco os seus valores para Modo de cálculo, Retorno da carteira, Taxa isenta de risco, Desvio-padrão da carteira, Beta da carteira e Retorno do mercado. A calculadora apresenta Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Alfa de Jensen, mostra a fórmula e um exemplo resolvido e não obtém dados de mercado ou da conta em tempo real.
Como usar esta calculadora
Introduza Modo de cálculo, Retorno da carteira, Taxa isenta de risco, Desvio-padrão da carteira, Beta da carteira e Retorno do mercado.
Antes de calcular, verifique os limites do modelo: Retorno, taxa isenta de risco, volatilidade, beta e retorno do mercado devem abranger o mesmo período e frequência.
Leia Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Alfa de Jensen e compare depois o resultado com a fonte citada e as condições aplicáveis do produto.
Fórmula
Fórmula utilizada: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. As percentagens são convertidas em decimais antes do cálculo.
Exemplo resolvido
Exemplo: com Retorno da carteira = 12%, Taxa isenta de risco = 3% e Desvio-padrão da carteira = 15%, o valor calculado de Índice de Sharpe é 0.60.
Premissas e limites
- Retorno, taxa isenta de risco, volatilidade, beta e retorno do mercado devem abranger o mesmo período e frequência.
- O desempenho histórico ajustado ao risco não prevê retornos futuros.
- Esta estimativa didática não constitui aconselhamento financeiro, fiscal, contabilístico ou jurídico.
Fontes
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioDefinição do índice de Sharpe e medição coerente de retorno e risco. Revisto 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Alfa de Jensen e medição de desempenho ajustada ao índice de referência. Revisto 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementFonte oficial da fórmula ou do método utilizado nesta calculadora. Revisto 2026-08-24.
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Verificação
Como esta calculadora é verificada
A confiança vem de evidências reproduzíveis, não da confiança de um modelo. Nesta página, você pode examinar a fórmula, as premissas, o exemplo resolvido e as fontes citadas.
- Cálculo versionadoA lógica da fórmula é mantida separada da interface e coberta por verificações automatizadas de registro e comportamento.
- Evidências citadasFontes vinculadas para verificação independente: 3.
- Uso transparente de IAA IA pode ajudar na redação ou na revisão crítica. A concordância entre modelos não é prova, e nenhuma revisão por especialista humano é alegada sem que um revisor identificado seja exibido.
Calculadora sensível ao risco. Não há registro de revisão desta página por um especialista humano da área. Trate o resultado como uma estimativa educacional, não como aprovação médica, financeira, fiscal, jurídica, elétrica, de engenharia ou de segurança.
Perguntas frequentes
Como funciona Calculadora de desempenho ajustado ao risco?
Fórmula utilizada: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. As percentagens são convertidas em decimais antes do cálculo.
O que devo introduzir em Calculadora de desempenho ajustado ao risco?
Introduza Modo de cálculo, Retorno da carteira, Taxa isenta de risco, Desvio-padrão da carteira, Beta da carteira e Retorno do mercado utilizando uma moeda e uma base temporal coerentes.
O que devo verificar antes de utilizar o resultado de Calculadora de desempenho ajustado ao risco?
Verifique estes limites: Retorno, taxa isenta de risco, volatilidade, beta e retorno do mercado devem abranger o mesmo período e frequência. O desempenho histórico ajustado ao risco não prevê retornos futuros. Esta estimativa didática não constitui aconselhamento financeiro, fiscal, contabilístico ou jurídico.
Última atualização 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Tradução automática; fórmulas e fontes foram verificadas na fonte em inglês na data de revisão exibida. Não há registro de revisão desta página por um especialista humano da área. Trate o resultado como uma estimativa educacional, não como aprovação médica, financeira, fiscal, jurídica, elétrica, de engenharia ou de segurança.