Calculadora de desempenho ajustado ao risco

Introduza em Calculadora de desempenho ajustado ao risco os seus valores para Modo de cálculo, Retorno da carteira, Taxa isenta de risco, Desvio-padrão da carteira, Beta da carteira e Retorno do mercado. A calculadora apresenta Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Alfa de Jensen, mostra a fórmula e um exemplo resolvido e não obtém dados de mercado ou da conta em tempo real.

Dados de entrada

Cálculo imediato

Obrigatório
%
%
%x ≥ 0

Resultado

Cálculo imediato

Índice de Sharpe
0,9

Como usar esta calculadora

Introduza Modo de cálculo, Retorno da carteira, Taxa isenta de risco, Desvio-padrão da carteira, Beta da carteira e Retorno do mercado.

Antes de calcular, verifique os limites do modelo: Retorno, taxa isenta de risco, volatilidade, beta e retorno do mercado devem abranger o mesmo período e frequência.

Leia Índice de Sharpe, Índice de Treynor e Alfa de Jensen e compare depois o resultado com a fonte citada e as condições aplicáveis do produto.

Fórmula

Fórmula utilizada: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. As percentagens são convertidas em decimais antes do cálculo.

Exemplo resolvido

Exemplo: com Retorno da carteira = 12%, Taxa isenta de risco = 3% e Desvio-padrão da carteira = 15%, o valor calculado de Índice de Sharpe é 0.60.

Premissas e limites

  • Retorno, taxa isenta de risco, volatilidade, beta e retorno do mercado devem abranger o mesmo período e frequência.
  • O desempenho histórico ajustado ao risco não prevê retornos futuros.
  • Esta estimativa didática não constitui aconselhamento financeiro, fiscal, contabilístico ou jurídico.

Fontes

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Verificação

Como esta calculadora é verificada

A confiança vem de evidências reproduzíveis, não da confiança de um modelo. Nesta página, você pode examinar a fórmula, as premissas, o exemplo resolvido e as fontes citadas.

Calculadora sensível ao risco. Não há registro de revisão desta página por um especialista humano da área. Trate o resultado como uma estimativa educacional, não como aprovação médica, financeira, fiscal, jurídica, elétrica, de engenharia ou de segurança.

Perguntas frequentes

Como funciona Calculadora de desempenho ajustado ao risco?

Fórmula utilizada: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. As percentagens são convertidas em decimais antes do cálculo.

O que devo introduzir em Calculadora de desempenho ajustado ao risco?

Introduza Modo de cálculo, Retorno da carteira, Taxa isenta de risco, Desvio-padrão da carteira, Beta da carteira e Retorno do mercado utilizando uma moeda e uma base temporal coerentes.

O que devo verificar antes de utilizar o resultado de Calculadora de desempenho ajustado ao risco?

Verifique estes limites: Retorno, taxa isenta de risco, volatilidade, beta e retorno do mercado devem abranger o mesmo período e frequência. O desempenho histórico ajustado ao risco não prevê retornos futuros. Esta estimativa didática não constitui aconselhamento financeiro, fiscal, contabilístico ou jurídico.

Última atualização 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Tradução automática; fórmulas e fontes foram verificadas na fonte em inglês na data de revisão exibida. Não há registro de revisão desta página por um especialista humano da área. Trate o resultado como uma estimativa educacional, não como aprovação médica, financeira, fiscal, jurídica, elétrica, de engenharia ou de segurança.