Calcolatore della performance corretta per il rischio

Inserisci in Calcolatore della performance corretta per il rischio i tuoi valori per Modalità di calcolo, Rendimento del portafoglio, Tasso privo di rischio, Deviazione standard del portafoglio, Beta del portafoglio e Rendimento del mercato. Il calcolatore restituisce Indice di Sharpe, Indice di Treynor e Alfa di Jensen, mostra la formula e un esempio svolto e non recupera dati di mercato o del conto in tempo reale.

Dati di ingresso

Calcolo immediato

Obbligatorio
%
%
%x ≥ 0

Risultato

Calcolo immediato

Indice di Sharpe
0,9

Come usare questo calcolatore

Inserisci Modalità di calcolo, Rendimento del portafoglio, Tasso privo di rischio, Deviazione standard del portafoglio, Beta del portafoglio e Rendimento del mercato.

Prima del calcolo verifica i limiti del modello: Rendimento, tasso privo di rischio, volatilità, beta e rendimento di mercato devono riferirsi allo stesso periodo e alla stessa frequenza.

Leggi Indice di Sharpe, Indice di Treynor e Alfa di Jensen, quindi confronta il risultato con la fonte citata e con le condizioni del prodotto applicabili.

Formula

Formula utilizzata: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Le percentuali vengono convertite in decimali prima del calcolo.

Esempio svolto

Esempio: con Rendimento del portafoglio = 12%, Tasso privo di rischio = 3% e Deviazione standard del portafoglio = 15%, il valore calcolato di Indice di Sharpe è 0.60.

Ipotesi e limiti

  • Rendimento, tasso privo di rischio, volatilità, beta e rendimento di mercato devono riferirsi allo stesso periodo e alla stessa frequenza.
  • La performance storica corretta per il rischio non prevede i rendimenti futuri.
  • Questa stima didattica non costituisce consulenza finanziaria, fiscale, contabile o legale.

Fonti

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Verifica

Come viene controllato questo calcolatore

La fiducia deriva da prove riproducibili, non dalla sicurezza di un modello. In questa pagina puoi esaminare formula, ipotesi, esempio svolto e fonti citate.

Calcolatore sensibile al rischio. Per questa pagina non risulta una revisione da parte di un esperto umano del settore. Considera il risultato una stima didattica, non un’approvazione medica, finanziaria, fiscale, legale, elettrica, ingegneristica o di sicurezza.

Domande frequenti

Come funziona Calcolatore della performance corretta per il rischio?

Formula utilizzata: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Le percentuali vengono convertite in decimali prima del calcolo.

Quali dati devo inserire in Calcolatore della performance corretta per il rischio?

Inserisci Modalità di calcolo, Rendimento del portafoglio, Tasso privo di rischio, Deviazione standard del portafoglio, Beta del portafoglio e Rendimento del mercato usando una valuta e una base temporale coerenti.

Che cosa devo verificare prima di usare il risultato di Calcolatore della performance corretta per il rischio?

Verifica questi limiti: Rendimento, tasso privo di rischio, volatilità, beta e rendimento di mercato devono riferirsi allo stesso periodo e alla stessa frequenza. La performance storica corretta per il rischio non prevede i rendimenti futuri. Questa stima didattica non costituisce consulenza finanziaria, fiscale, contabile o legale.

Ultimo aggiornamento 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Traduzione automatica; le formule e le fonti sono state controllate nella fonte inglese alla data di revisione visualizzata. Per questa pagina non risulta una revisione da parte di un esperto umano del settore. Considera il risultato una stima didattica, non un’approvazione medica, finanziaria, fiscale, legale, elettrica, ingegneristica o di sicurezza.