Kalkulačka rizikovo upravenej výkonnosti
Do nástroja Kalkulačka rizikovo upravenej výkonnosti zadajte vlastné hodnoty Režim výpočtu, Výnos portfólia, Bezriziková sadzba, Štandardná odchýlka portfólia, Beta portfólia a Trhový výnos. Zobrazí Sharpeho pomer, Treynorov pomer a Jensenova alfa, vzorec a príklad a nenačítava živé trhové ani účtové údaje.
Ako používať kalkulačku
Zadajte Režim výpočtu, Výnos portfólia, Bezriziková sadzba, Štandardná odchýlka portfólia, Beta portfólia a Trhový výnos.
Pred výpočtom skontrolujte hranice modelu: Výnos, bezriziková sadzba, volatilita, beta a trhový výnos musia pokrývať rovnaké obdobie a frekvenciu.
Prečítajte Sharpeho pomer, Treynorov pomer a Jensenova alfa a potom výsledok porovnajte s citovaným zdrojom a platnými podmienkami produktu.
Vzorec
Použitý vzorec: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Percentá sa pred výpočtom prevedú na desatinné čísla.
Vzorový výpočet
Príklad: pri hodnotách Výnos portfólia = 12%, Bezriziková sadzba = 3% a Štandardná odchýlka portfólia = 15% je vypočítané Sharpeho pomer rovné 0.60.
Predpoklady a obmedzenia
- Výnos, bezriziková sadzba, volatilita, beta a trhový výnos musia pokrývať rovnaké obdobie a frekvenciu.
- Historická rizikovo upravená výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy.
- Tento vzdelávací odhad nie je investičným, daňovým, účtovným ani právnym poradenstvom.
Zdroje
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioDefinícia Sharpeho pomeru a konzistentné meranie výnosu a rizika. Skontrolované 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Jensenova alfa a meranie výkonnosti upravené o referenčný index. Skontrolované 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementOficiálny zdroj vzorca alebo metódy použitej v tejto kalkulačke. Skontrolované 2026-08-24.
Súvisiace kalkulačky
Overenie
Ako sa táto kalkulačka kontroluje
Dôvera vychádza z reprodukovateľných dôkazov, nie z istoty modelu. Na tejto stránke môžete skontrolovať vzorec, predpoklady, riešený príklad a citované zdroje.
- Verziovaný výpočetLogika vzorca je oddelená od rozhrania a pokrytá automatizovanými kontrolami registra a správania.
- Citované podkladyZdroje prepojené na nezávislé overenie: 3.
- Transparentné použitie AIAI môže pomáhať pri príprave textu alebo kritickej kontrole. Zhoda modelov nie je dôkaz a ľudskú odbornú kontrolu netvrdíme, ak nie je uvedený menovaný kontrolór.
Kalkulačka citlivá na riziká. Pri tejto stránke nie je zaznamenaná kontrola ľudským odborníkom v danej oblasti. Výsledok považujte za vzdelávací odhad, nie za lekárske, finančné, daňové, právne, elektrotechnické, technické ani bezpečnostné schválenie.
Časté otázky
Ako funguje Kalkulačka rizikovo upravenej výkonnosti?
Použitý vzorec: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Percentá sa pred výpočtom prevedú na desatinné čísla.
Čo treba zadať do nástroja Kalkulačka rizikovo upravenej výkonnosti?
Zadajte Režim výpočtu, Výnos portfólia, Bezriziková sadzba, Štandardná odchýlka portfólia, Beta portfólia a Trhový výnos s jednotnou menou a časovým základom.
Čo treba overiť pred použitím výsledku nástroja Kalkulačka rizikovo upravenej výkonnosti?
Overte tieto obmedzenia: Výnos, bezriziková sadzba, volatilita, beta a trhový výnos musia pokrývať rovnaké obdobie a frekvenciu. Historická rizikovo upravená výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Tento vzdelávací odhad nie je investičným, daňovým, účtovným ani právnym poradenstvom.
Posledná aktualizácia 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Strojový preklad; vzorce a zdroje boli skontrolované v anglickom zdroji v zobrazenom dátume recenzie. Pri tejto stránke nie je zaznamenaná kontrola ľudským odborníkom v danej oblasti. Výsledok považujte za vzdelávací odhad, nie za lekárske, finančné, daňové, právne, elektrotechnické, technické ani bezpečnostné schválenie.