Калькулятор доходности с учетом риска
Введите свои значения Режим расчета, Доходность портфеля, Безрисковая ставка, Стандартное отклонение портфеля, Бета портфеля и Доходность рынка в инструмент «Калькулятор доходности с учетом риска». Он покажет Коэффициент Шарпа, Коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена, формулу и пример, но не загружает рыночные или счетные данные.
Как пользоваться калькулятором
Введите Режим расчета, Доходность портфеля, Безрисковая ставка, Стандартное отклонение портфеля, Бета портфеля и Доходность рынка.
Перед расчетом проверьте границы модели: Доходность, безрисковая ставка, волатильность, бета и доходность рынка должны охватывать один период и частоту.
Изучите Коэффициент Шарпа, Коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена, затем сверьте результат с указанным источником и условиями продукта.
Формула
Формула: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Перед расчетом проценты преобразуются в десятичные дроби.
Пример расчёта
Пример: при Доходность портфеля = 12%, Безрисковая ставка = 3% и Стандартное отклонение портфеля = 15% расчетное значение Коэффициент Шарпа равно 0.60.
Допущения и ограничения
- Доходность, безрисковая ставка, волатильность, бета и доходность рынка должны охватывать один период и частоту.
- Историческая доходность с учетом риска не прогнозирует будущую доходность.
- Эта учебная оценка не является инвестиционной, налоговой, бухгалтерской или юридической консультацией.
Источники
- William F. Sharpe: The Sharpe RatioОпределение коэффициента Шарпа и согласованное измерение доходности и риска. Проверено 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964Альфа Дженсена и измерение доходности с поправкой на ориентир. Проверено 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance MeasurementОфициальный источник формулы или метода, используемых в этом калькуляторе. Проверено 2026-08-24.
Связанные калькуляторы
Проверка
Как проверяется этот калькулятор
Доверие основано на воспроизводимых доказательствах, а не на уверенности модели. На этой странице можно проверить формулу, допущения, решённый пример и указанные источники.
- Версионируемый расчётЛогика формулы отделена от интерфейса и покрыта автоматическими проверками реестра и поведения.
- Подтверждённые источникиИсточники для независимой проверки: 3.
- Прозрачное использование ИИИИ может помогать при подготовке текста или критической проверке. Согласие моделей не является доказательством; проверка человеком-экспертом заявляется только при наличии имени проверяющего.
Калькулятор с повышенной чувствительностью к риску. Для этой страницы не зафиксирована проверка человеком — профильным экспертом. Считайте результат учебной оценкой, а не медицинским, финансовым, налоговым, юридическим, электротехническим, инженерным или безопасностным одобрением.
Частые вопросы
Как работает Калькулятор доходности с учетом риска?
Формула: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]. Перед расчетом проценты преобразуются в десятичные дроби.
Что нужно ввести в Калькулятор доходности с учетом риска?
Введите Режим расчета, Доходность портфеля, Безрисковая ставка, Стандартное отклонение портфеля, Бета портфеля и Доходность рынка, используя единую валюту и временную базу.
Что нужно проверить перед использованием результата Калькулятор доходности с учетом риска?
Проверьте эти ограничения: Доходность, безрисковая ставка, волатильность, бета и доходность рынка должны охватывать один период и частоту. Историческая доходность с учетом риска не прогнозирует будущую доходность. Эта учебная оценка не является инвестиционной, налоговой, бухгалтерской или юридической консультацией.
Последнее обновление 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · Машинный перевод; формулы и источники были проверены в англоязычном источнике на указанную дату обзора. Для этой страницы не зафиксирована проверка человеком — профильным экспертом. Считайте результат учебной оценкой, а не медицинским, финансовым, налоговым, юридическим, электротехническим, инженерным или безопасностным одобрением.