जोखिम-समायोजित प्रदर्शन कैलकुलेटर
जोखिम-समायोजित प्रदर्शन कैलकुलेटर में गणना विधि, पोर्टफोलियो प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, पोर्टफोलियो का मानक विचलन, पोर्टफोलियो बीटा और बाजार प्रतिफल के लिए अपने मान दर्ज करें। यह शार्प अनुपात, ट्रेनर अनुपात और जेन्सेन अल्फा, सूत्र और हल किया हुआ उदाहरण दिखाता है तथा वास्तविक समय के बाजार या खाते के आँकड़े प्राप्त नहीं करता।
इस कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें
गणना विधि, पोर्टफोलियो प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, पोर्टफोलियो का मानक विचलन, पोर्टफोलियो बीटा और बाजार प्रतिफल दर्ज करें।
गणना से पहले मॉडल की सीमा जाँचें: प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, अस्थिरता, बीटा और बाजार प्रतिफल की अवधि तथा आवृत्ति समान होनी चाहिए।
शार्प अनुपात, ट्रेनर अनुपात और जेन्सेन अल्फा पढ़ें, फिर परिणाम की तुलना उद्धृत स्रोत और लागू उत्पाद शर्तों से करें।
सूत्र
प्रयुक्त सूत्र: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]। गणना से पहले प्रतिशत को दशमलव में बदला जाता है।
हल किया हुआ उदाहरण
उदाहरण: पोर्टफोलियो प्रतिफल = 12%, जोखिम-मुक्त दर = 3% और पोर्टफोलियो का मानक विचलन = 15% होने पर गणना किया गया शार्प अनुपात 0.60 है।
मान्यताएँ और सीमाएँ
- प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, अस्थिरता, बीटा और बाजार प्रतिफल की अवधि तथा आवृत्ति समान होनी चाहिए।
- ऐतिहासिक जोखिम-समायोजित प्रदर्शन भविष्य के प्रतिफल का पूर्वानुमान नहीं करता।
- यह शैक्षिक अनुमान निवेश, कर, लेखांकन या कानूनी सलाह नहीं है।
स्रोत
- William F. Sharpe: The Sharpe Ratioशार्प अनुपात की परिभाषा तथा प्रतिफल और जोखिम का एकसमान मापन। समीक्षित 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964जेन्सेन अल्फा और मानक-सूचकांक से समायोजित प्रदर्शन मापन। समीक्षित 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance Measurementइस कैलकुलेटर में उपयोग किए गए सूत्र या विधि का आधिकारिक स्रोत। समीक्षित 2026-08-24.
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सत्यापन
इस कैलकुलेटर की जाँच कैसे की जाती है
विश्वास दोहराए जा सकने वाले प्रमाण से आता है, मॉडल के आत्मविश्वास से नहीं। इस पृष्ठ पर आप सूत्र, मान्यताएँ, हल किया गया उदाहरण और उद्धृत स्रोत देख सकते हैं।
- संस्करणबद्ध गणनासूत्र का तर्क इंटरफ़ेस से अलग रखा जाता है और स्वचालित रजिस्ट्री तथा व्यवहार जाँचों से परखा जाता है।
- उद्धृत प्रमाणस्वतंत्र जाँच के लिए जुड़े स्रोत: 3।
- AI का पारदर्शी उपयोगAI मसौदा तैयार करने या आलोचनात्मक समीक्षा में सहायता कर सकता है। मॉडलों की सहमति प्रमाण नहीं है और नामित समीक्षक दिखाए बिना मानव विशेषज्ञ समीक्षा का दावा नहीं किया जाता।
जोखिम-संवेदनशील कैलकुलेटर। इस पृष्ठ के लिए किसी मानव विषय-विशेषज्ञ की समीक्षा दर्ज नहीं है। परिणाम को केवल शैक्षिक अनुमान मानें, चिकित्सा, वित्तीय, कर, कानूनी, विद्युत, इंजीनियरिंग या सुरक्षा स्वीकृति नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जोखिम-समायोजित प्रदर्शन कैलकुलेटर कैसे काम करता है?
प्रयुक्त सूत्र: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)]। गणना से पहले प्रतिशत को दशमलव में बदला जाता है।
जोखिम-समायोजित प्रदर्शन कैलकुलेटर में क्या दर्ज करना चाहिए?
एक ही मुद्रा और समय आधार का उपयोग करके गणना विधि, पोर्टफोलियो प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, पोर्टफोलियो का मानक विचलन, पोर्टफोलियो बीटा और बाजार प्रतिफल दर्ज करें।
जोखिम-समायोजित प्रदर्शन कैलकुलेटर के परिणाम का उपयोग करने से पहले क्या जाँचना चाहिए?
इन सीमाओं की जाँच करें: प्रतिफल, जोखिम-मुक्त दर, अस्थिरता, बीटा और बाजार प्रतिफल की अवधि तथा आवृत्ति समान होनी चाहिए। ऐतिहासिक जोखिम-समायोजित प्रदर्शन भविष्य के प्रतिफल का पूर्वानुमान नहीं करता। यह शैक्षिक अनुमान निवेश, कर, लेखांकन या कानूनी सलाह नहीं है।
अंतिम अपडेट 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · मशीनी अनुवाद; प्रदर्शित समीक्षा तिथि पर सूत्रों और स्रोतों की अंग्रेजी स्रोत में जाँच की गई। इस पृष्ठ के लिए किसी मानव विषय-विशेषज्ञ की समीक्षा दर्ज नहीं है। परिणाम को केवल शैक्षिक अनुमान मानें, चिकित्सा, वित्तीय, कर, कानूनी, विद्युत, इंजीनियरिंग या सुरक्षा स्वीकृति नहीं।