เครื่องคำนวณผลการดำเนินงานปรับความเสี่ยง
ป้อนค่าของคุณสำหรับ โหมดการคำนวณ, ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุน, อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ต, เบต้าของพอร์ต และ ผลตอบแทนตลาด ใน เครื่องคำนวณผลการดำเนินงานปรับความเสี่ยง ระบบจะแสดง อัตราส่วนชาร์ป, อัตราส่วนเทรนอร์ และ อัลฟาของเจนเซน สูตร และตัวอย่าง โดยไม่ดึงข้อมูลตลาดหรือบัญชีแบบเรียลไทม์
วิธีใช้เครื่องคำนวณนี้
ป้อน โหมดการคำนวณ, ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุน, อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ต, เบต้าของพอร์ต และ ผลตอบแทนตลาด
ตรวจสอบขอบเขตของแบบจำลองก่อนคำนวณ: ผลตอบแทน อัตราปราศจากความเสี่ยง ความผันผวน เบต้า และผลตอบแทนตลาดต้องครอบคลุมงวดและความถี่เดียวกัน
อ่าน อัตราส่วนชาร์ป, อัตราส่วนเทรนอร์ และ อัลฟาของเจนเซน แล้วเปรียบเทียบผลกับแหล่งอ้างอิงและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริง
สูตร
สูตรที่ใช้: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)] ค่าร้อยละจะถูกแปลงเป็นทศนิยมก่อนคำนวณ
ตัวอย่างการคำนวณ
ตัวอย่าง: เมื่อ ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุน = 12%, อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง = 3% และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ต = 15% ค่า อัตราส่วนชาร์ป ที่คำนวณได้คือ 0.60
ข้อสมมติและข้อจำกัด
- ผลตอบแทน อัตราปราศจากความเสี่ยง ความผันผวน เบต้า และผลตอบแทนตลาดต้องครอบคลุมงวดและความถี่เดียวกัน
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ปรับความเสี่ยงแล้วไม่ได้ทำนายผลตอบแทนในอนาคต
- ค่าประมาณเพื่อการศึกษานี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี บัญชี หรือกฎหมาย
แหล่งข้อมูล
- William F. Sharpe: The Sharpe Ratioนิยามอัตราส่วนชาร์ปและการวัดผลตอบแทนกับความเสี่ยงให้สอดคล้องกัน ตรวจสอบแล้ว 2026-08-24.
- The Journal of Finance: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964อัลฟาของเจนเซนและการวัดผลการดำเนินงานที่ปรับด้วยเกณฑ์อ้างอิง ตรวจสอบแล้ว 2026-08-24.
- OpenStax, Rice University: Principles of Finance — Applications in Performance Measurementแหล่งข้อมูลทางการสำหรับสูตรหรือวิธีที่เครื่องคำนวณนี้ใช้ ตรวจสอบแล้ว 2026-08-24.
เครื่องคำนวณที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบ
เครื่องคำนวณนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างไร
ความน่าเชื่อถือมาจากหลักฐานที่ทำซ้ำได้ ไม่ใช่ความมั่นใจของโมเดล คุณสามารถตรวจสอบสูตร สมมติฐาน ตัวอย่างที่คำนวณแล้ว และแหล่งอ้างอิงได้ในหน้านี้
- การคำนวณที่มีเวอร์ชันตรรกะของสูตรแยกจากส่วนติดต่อ และครอบคลุมด้วยการตรวจสอบรีจิสทรีและพฤติกรรมแบบอัตโนมัติ
- หลักฐานที่มีแหล่งอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบโดยอิสระ: 3
- การใช้ AI อย่างโปร่งใสAI อาจช่วยร่างข้อความหรือตรวจทานเชิงวิพากษ์ ความเห็นตรงกันของโมเดลไม่ใช่หลักฐาน และจะไม่กล่าวอ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ตรวจทาน เว้นแต่จะแสดงชื่อผู้ตรวจทาน
เครื่องคำนวณที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง หน้านี้ไม่มีบันทึกการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ในสาขานั้น โปรดใช้ผลลัพธ์เป็นค่าประมาณเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองด้านการแพทย์ การเงิน ภาษี กฎหมาย ไฟฟ้า วิศวกรรม หรือความปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องคำนวณผลการดำเนินงานปรับความเสี่ยง ทำงานอย่างไร?
สูตรที่ใช้: Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ; Treynor = (Rₚ − Rf) / βₚ; Jensen α = Rₚ − [Rf + βₚ(Rm − Rf)] ค่าร้อยละจะถูกแปลงเป็นทศนิยมก่อนคำนวณ
ต้องป้อนอะไรใน เครื่องคำนวณผลการดำเนินงานปรับความเสี่ยง?
ป้อน โหมดการคำนวณ, ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุน, อัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ต, เบต้าของพอร์ต และ ผลตอบแทนตลาด โดยใช้สกุลเงินและฐานเวลาเดียวกัน
ควรตรวจสอบอะไรก่อนใช้ผลจาก เครื่องคำนวณผลการดำเนินงานปรับความเสี่ยง?
ตรวจสอบข้อจำกัดเหล่านี้: ผลตอบแทน อัตราปราศจากความเสี่ยง ความผันผวน เบต้า และผลตอบแทนตลาดต้องครอบคลุมงวดและความถี่เดียวกัน ผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ปรับความเสี่ยงแล้วไม่ได้ทำนายผลตอบแทนในอนาคต ค่าประมาณเพื่อการศึกษานี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี บัญชี หรือกฎหมาย
อัปเดตล่าสุด 2026-08-25 · sharpe-treynor-jensen-v1 · content-2026-08-24 · การแปลด้วยคอมพิวเตอร์; สูตรและแหล่งที่มาได้รับการตรวจสอบในแหล่งที่มาภาษาอังกฤษในวันที่ตรวจสอบที่แสดง หน้านี้ไม่มีบันทึกการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ในสาขานั้น โปรดใช้ผลลัพธ์เป็นค่าประมาณเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองด้านการแพทย์ การเงิน ภาษี กฎหมาย ไฟฟ้า วิศวกรรม หรือความปลอดภัย